Все видели видео обезьян, использующих палочки в качестве инструментов в джунглях. Но сколько из нас поверили бы, что палки уйдут сами по себе, чтобы охотиться за бананами без обезьяны? Но это именно то, что некоторые люди предсказывают, когда дело доходит до автоматизированной компьютерной торговли.

Еще в 1980-х и 90-х годах, когда банки валютных и сырьевых трейдеров сидели на своих столах с телефонной трубкой на каждом ухе, немногие трейдеры действительно использовали компьютеры, чтобы помочь им принять решение о том, делать или не заключать сделку. Большинство из них использовали свои Windows 3.0 для входа в те сделки, которые они завершили, в качестве средства для регистрации этих сделок и отправки их в свой бэк-офис для обработки, но мало, если они использовались для принятия решений.

В тот же день несколько трейдеров были «техническими» трейдерами. Большинство из них основывалось на фундаментальных принципах — постоянном потоке данных, поступающих из международных финансовых служб новостей. Тем не менее, идея о том, что графики и компьютеры могла помочь в прогнозировании будущего направления на рынок, начала устоять, и все больше трейдеров узнали о распознавании образов и анализе статистических данных.

После 2000 года большинство трейдеров знали о скользящих средних, RSI, MACD и других компьютерных индикаторах рынка. Кроме того, такие термины, как восходящие треугольники, головы и плеч и алмазные образования, стали более распространены на веб-страницах комментаторов финансового рынка.

Стремясь переместить этот компьютеризированный «технический» анализ на новый уровень, финансовые учреждения начали экспериментировать с автоматизированной алгоритмикой или торговлей «алго», когда компьютеры не только распознавали диаграммы, но также могли делать торговые рекомендации.

Недостатком этого типа компьютеризированной или «бот» является то, что для выполнения любого действия компьютер должен быть запрограммирован для распознавания этого действия. Чтобы компьютер идентифицировал шаблон, этот шаблон сначала должен быть запрограммирован в код программы, который использует компьютер. Примером этого является человеко-компьютерная битва между шахматной программой IBM «Big Blue», которая настойчиво не могла победить человеческих гроссмейстеров. Люди были слишком хороши в том, чтобы действовать творчески и управляться с непредсказуемостью. Этот же недостаток компьютера также относится к финансовой бот-торговле.

Компьютеры добиваются превосходства над людьми, когда дело доходит до быстрого отзыва исторических данных. Однако, когда что-то неожиданное происходит на рынке или даже в мире, немедленная ассимиляция новых обстоятельств регулярно лучше обрабатывается людьми, чем компьютеры.

Мощные финансовые учреждения бросили миллионы долларов в финансовые программы Святого Грааля, которые предназначены для принятия решений о покупке и продаже на основе глобальной экономической и политической информации. Тем не менее, эти программы неизменно не приносили прибыли, когда сталкивались с совершенно оригинальными событиями, такими как неудача США в подмассиве, или даже рост непредсказуемых лиц, таких как президент США Дональд Трамп.

Нет никаких сомнений в том, что есть место для компьютеризированных торговых программ, но для достижения оптимальных результатов сигналы могут управляться только операторами-операторами.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here